Akademický rok 2022/2023 |
Garant: | RNDr. Pavel Popela, Ph.D. | |||
Garantující pracoviště: | ÚM | |||
Jazyk výuky: | angličtina | |||
Cíle předmětu: | ||||
Důraz je kladen na získání základních znalostí modelů a metod řešení finančních úloh. Uvedené metody jsou podloženy výkladem teoretických poznatků a doplněny příklady. |
||||
Výstupy studia a kompetence: | ||||
Předmět je určen pro studenty matematického inženýrství, je užitečný pro studenty aplikovaných věd. Studenti získají znalosti teoretických základů finanční matematiky a osvojí si algoritmy řešení souvisejících úloh. |
||||
Prerekvizity: | ||||
Účastnící se studenti potřebují poznatky nejen matematické analýzy a lineární algebry, ale pravděpodobnostní a statistické metody včetně časových řad. Podstatné jsou znalosti optimalizace v rozsahu SOP a SO2. |
||||
Obsah předmětu (anotace): | ||||
Předmět je zaměřen na základní finanční modely. Předmět zahrnuje zejména hlavní pojmy a výpočetní metody. Součástí výkladu je rovněž hlubší seznámení s problematikou optimalizačních modelů v oblasti finanční matematiky včetně modelů stochastických. Kurs byl sestaven na základě srovnání s obdobnými kursy na zahraničních školách. | ||||
Metody vyučování: | ||||
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. | ||||
Způsob a kritéria hodnocení: | ||||
Klasifikovaný zápočet je udělen na základě hodnocení předložené písemné práce a jejího přednesení v kolektivu zúčastněných studentů. | ||||
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky: | ||||
Účast je kontrolována pomocí aktivní účasti studentů na řešených problémech, zameškaná výuka je nahrazována samostatným řešením zadaných úloh. |
||||
Typ (způsob) výuky: | ||||
Přednáška | 13 × 2 hod. | nepovinná | ||
Cvičení s počítačovou podporou | 13 × 1 hod. | povinná | ||
Osnova: | ||||
Přednáška | 1. Základní pojmy, hodnota peněz a investice. 2. Úročení a diskontování. 3. Spoření, důchody, úvěry, směnky. 4. Dluhy, pojištění. 5. Dluhopisy, obligace, akcie. 6. Měnový kurz a devizové obchody. 7. Optimalizace portfolia - klasický model. 8. Postoptimalizace, riziko, burzy, indexy, fondy. 9. Dvojstupňový model v problémech financí. 10. Vícestupňový model v problémech financí. 11. Scenářové přístupy finanční matematiky. 12. Otázky modelování a identifikace dynamicky se vyvíjejících dat. 13. Diskuse vybraných pokročilých stochastických modelů. |
|||
Cvičení s počítačovou podporou | Vybrané příklady ilustrující: 1. Základní pojmy, hodnota peněz a investice. 2. Úročení a diskontování. 3. Spoření, důchody, úvěry, směnky. 4. Dluhy, pojištění. 5. Dluhopisy, obligace, akcie. 6. Měnový kurz a devizové obchody. 7. Optimalizace portfolia - klasický model. 8. Postoptimalizace, riziko, burzy, indexy, fondy. 9. Dvojstupňový model v problémech financí. 10. Vícestupňový model v problémech financí. 11. Scenářové přístupy finanční matematiky. 12. Otázky modelování a identifikace dynamicky se vyvíjejících dat. 13. Diskuse vybraných pokročilých stochastických modelů. Účast na cvičení je povinná. |
|||
Literatura - základní: | ||||
1. Dupačová,J. et al.: Stochastic Models for Economics and Finance, Kluwer, 2003. | ||||
2. Brandimarte, P.: Numerical Methods in Finance: A MATLAB-Based Introduction. 1st edition, Wiley - Interscience, 2001. | ||||
Literatura - doporučená: | ||||
1. Dupačová,J. et al.: Stochastic Models for Economics and Finance, Kluwer, 2003. | ||||
2. Brandimarte, P.: Numerical Methods in Finance: A MATLAB-Based Introduction. 1st edition, Wiley - Interscience, 2001. | ||||
3. Capinski, M., Zastawniak, T.: Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering. Springer Verlag, 2003. | ||||
4. Cipra T.: Financial and Insurance Formulas, Springer-Verlag, 2010. |
Zařazení předmětu ve studijních programech: | |||||||||
Program | Forma | Obor | Spec. | Typ ukončení | Kredity | Povinnost | St. | Roč. | Semestr |
CŽV | prezenční studium | CZV Základy strojního inženýrství | -- | kl | 4 | Povinný | 1 | 1 | Z |
N-AIM-A | prezenční studium | --- bez specializace | -- | kl | 4 | Povinný | 2 | 2 | Z |
N-MAI-A | prezenční studium | --- bez specializace | -- | kl | 4 | Povinný | 2 | 2 | Z |
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Technická 2896/2,
616 69 Brno
IČ 00216305
DIČ CZ00216305
+420 541 141 111
+420 726 811 111 – GSM O2
+420 604 071 111 – GSM T-mobile